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Validierung von Ratingverfahren (m/w/d)

 
 

Als führende europäische Bank streben wir es an, in wahrhaft internationalen Dimensionen zu denken. Wir sind in 50 Ländern vertreten und bringen uns in den Regionen ein, in denen wir tätig sind. Hierauf aufbauend unterstützen wir die Menschen, die unsere Begeisterung für ein konstantes Wachstum und eine starke europäische Präsenz teilen.
Die HypoVereinsbank ist Teil der UniCredit, einer der erfolgreichsten paneuropäischen Geschäftsbank mit einem voll integrierten Corporate & Investment Banking. Sie bietet ihrem breit gefächerten Kundenstamm ein einzigartiges Netzwerk in Westeuropa sowie in Zentral- und Osteuropa. Unseren Mitarbeitern bieten wir europaweite berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Die UniCredit wurde bereits zum wiederholten Male als europäischer Top Employer für hervorragende Mitarbeiterangebote zertifiziert.

 

Die Einheit „Internal Validation“ ist verantwortlich für die unabhängige Überprüfung von Modellen zur Risikomessung sowie der zugehörigen Prozesse, Daten und IT-Umsetzungen. Im Fokus der Validierungen stehen zum einen Ratingverfahren zur Bestimmung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Verlustquoten sowie Modelle zur Messung der verschiedenen Risikoarten wie Kredit-, Markt- und Operational Risk. Ziel der Validierungsaktivitäten liegt darin zu überprüfen, ob die regulatorischen und internen Anforderungen eingehalten sind und Verbesserungspotential aufzuzeigen.

 

Das erwartet Sie bei uns
~ Validierung von Ratingmodellen für Privat- und Firmenkunden mit Hilfe qualitativer und statistischer Methoden basierend auf gruppenweiten Vorgaben, aufsichtsrechtlichen Regeln und nach marktüblicher Praxis

~ Abstimmung von Validierungsergebnissen und Handlungsempfehlungen mit den betroffenen Einheiten in der Bank sowie mit Group Internal Validation in der Holding. Erstellung und Abstimmung von Reports mit den Validierungsergebnissen

~ Mitarbeit in Projekten zur Neuentwicklung von Ratingverfahren, insbes. Validierung der neu entwickelten Verfahren und Erstellung der Validierungsberichte zur Einreichung bei der EZB

~ Teilnahme an Prüfungen durch die EZB, interne Revision und den Wirtschaftsprüfer

 

Das bringen Sie mit
~ Studium der Betriebs-/ Volkswirtschaft mit quantitativen Schwerpunkt oder Studium der Statistik, der Wirtschaftsmathematik bzw. eine vergleichbare Ausbildung
~ Erfahrungen in der Risikomodellierung und/ oder Validierung von Risikomodellen mit gutem Verständnis für quantitative Methoden und Prozesse in der Bank
~ Gute Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen zu Ratingverfahren/ Risikomodellen und zur Validierung
~ Sehr gute analytische Fähigkeiten, eine zielorientierte und selbständige Arbeitsweise
~ Erfahrungen mit statistischen Programmpaketen, insbesondere SAS
~ Gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
~Verhandlungssicheres Englisch

 

Das bieten wir Ihnen
Internal Validation bietet ein anspruchsvolles und interessantes Aufgabengebiet besonders für Kandidaten mit quantitativem Hintergrund, Erfahrung im Bereich von Ratingverfahren oder Modellen zur Risikorechnung. Die Validierungsaktivitäten sind verknüpft mit zentralen Projekten in der Bank, um Ratingmodelle an neue regulatorische Anforderungen anzupassen. Teamarbeit und eine enge Zusammenarbeit mit der Holding charakterisieren den Job in der Internen Validierung.

 

Bewerbungsdetails

Einsatzort:                    München
Eintrittsdatum:            01.07.19
Beschäftigungsgrad:  In Voll- oder Teilzeit möglich
Kontakt:                         Frau Dr. Karin Linnenbrink , Tel.: +49 89 378 26304
Bewerbung:                  www.careers.unicreditgroup.eu
Referenzcode:              DE-104-51555625-20190107-145733-DE