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Spezialist Validierung von Risikomodellen (m/w/d)

 
 

Als führende europäische Bank streben wir es an, in wahrhaft internationalen Dimensionen zu denken. Wir sind in 50 Ländern vertreten und bringen uns in den Regionen ein, in denen wir tätig sind. Hierauf aufbauend unterstützen wir die Menschen, die unsere Begeisterung für ein konstantes Wachstum und eine starke europäische Präsenz teilen.
Die HypoVereinsbank ist Teil der UniCredit, einer erfolgreichen paneuropäischen Geschäftsbank mit einem voll integrierten Corporate & Investment Banking. Sie bietet ihrem breit gefächerten Kundenstamm ein einzigartiges Netzwerk in Westeuropa sowie in Zentral- und Osteuropa.
Unseren Mitarbeitern bieten wir europaweite berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Die UniCredit wurde bereits zum wiederholten Male als europäischer Top Employer für hervorragende Mitarbeiterangebote zertifiziert.

Unsere Einheit „Internal Validation“ ist verantwortlich für die unabhängige Überprüfung von Modellen zur Risikomessung sowie der zugehörigen Prozesse, Daten und IT-Umsetzungen. Im Fokus unserer Validierungen stehen zum einen bestehende Ratingverfahren zur Bestimmung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Verlustquoten sowie Modelle zur Messung der verschiedenen Risikoarten wie Kredit-, Markt- und Operational Risk. Zum anderen aber auch neue Modelle, die zunächst von uns überprüft werden müssen bevor die Implementierung stattfinden kann. Wir müssen bei all unseren Aktivitäten laufend Änderung der internen Prozesse sowie Veränderungen auf dem Markt im Blick behalten, um sicherzustellen, dass Verbesserungspotenzial und Verbesserungsnotwendigkeit rechtzeitig erkannt wird und Fehlentscheidungen im Risikomanagement der Bank vermieden werden.

Das erwartet Sie bei uns
~ Sie lernen die Modelle zur Messung des Kreditrisikos kennen, sowie die wesentlichen Standards und Methoden zur Validierung der Modelle
~ Basierend auf gruppenweiten Vorgaben, aufsichtsrechtlichen Regeln und nach marktüblicher Praxis führen Sie selbständig Validierungen der Modelle durch. Hierfür stellen wir Ihnen zunächst auch einen erfahrenen Kollegen aus dem Team zur Seite
~ Die Ergebnisse Ihrer Validierungsanalysen fassen Sie in Reports zusammen und leiten daraus Handlungsempfehlungen für die betroffenen Einheiten ab
~ Sie stimmen die Reports mit der Einheit ab, die für die Entwicklung der Modelle zuständig ist sowie mit Group Internal Validation in der Holding
~ Darüber hinaus überprüfen Sie die Umsetzung der Handlungsempfehlungen proaktiv
~ In Prüfungen durch die EZB, die interne Revision und den Wirtschaftsprüfer präsentieren Sie die Validierungsreports

Das bringen Sie mit
~ Studium der Statistik, (Wirtschafts-) Mathematik oder Betriebs-/ Volkswirtschaft mit quantitativen Schwerpunkt bzw. eine vergleichbare Ausbildung
~ Erfahrungen in der Risikomodellierung und/oder Validierung von Risikomodellen mit gutem Verständnis für quantitative Methoden und Prozesse in der Bank sind wünschenswert
~ Gute Kenntnisse von regulatorischen Anforderungen zur Kreditrisikomodellierung/-validierung bzw. die Bereitschaft sich in regulatorische Vorgaben einzuarbeiten
~ Sehr große Freude an analytischen Auswertungen mit Vorliebe für Details sowie der Motivation diese selbstständig durchzuführen
~ Erfahrungen mit statistischen Programmpaketen (SAS von Vorteil)

Das bieten wir Ihnen
~ Eine Unternehmenskultur, die von Offenheit, Dynamik und Internationalität geprägt ist und Möglichkeiten für Ihre eigene persönliche Weiterentwicklung bietet
~ Anspruchsvolle und verantwortungsvolle Aufgaben, in denen die Sie intensive quantitative und qualitative Analysen der relevanten Risikomodelle durchführen und so die Möglichkeit haben Ihr fachliches Wissen zu vertiefen und zu erweitern
~ Arbeit in einem interdisziplinären Umfeld mit engem Kontakt zur Holding, der internen Risiko-Modellierungseinheit und weiteren internen als auch externen Schnittstellen
~ Zugehörigkeit zu einem motivierten, kollegialen Team, dessen Anspruch es ist miteinander zu wachsen
~ Flexible Arbeitszeiten und eine attraktive Vergütung

Bewerbungsdetails

Einsatzort:                    München
Eintrittsdatum:            01.04.20
Beschäftigungsgrad:  Vollzeit
Kontakt:                         Linnenbrink, Karin Sand, Claudia
Bewerbung:                  www.careers.unicreditgroup.eu
Referenzcode:              DE-104-51688699-20200204-122144-DE