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Spezialist Quantitative Valierung von Ratingverfahren (m/w)

 
 

Als führende europäische Bank streben wir es an, in wahrhaft internationalen Dimensionen zu denken. Wir sind in 50 Ländern vertreten und bringen uns in den Regionen ein, in denen wir tätig sind. Hierauf aufbauend unterstützen wir die Menschen, die unsere Begeisterung für ein konstantes Wachstum und eine starke europäische Präsenz teilen.
Die HypoVereinsbank ist Teil der UniCredit, einer der größten Bankengruppen Europas. Zudem zählt sie zu den größten Finanzinstituten in Deutschland. Als fokussierte Universalbank betreibt die HypoVereinsbank Bankgeschäfte aller Art. Für die UniCredit verantwortet sie das gesamte Deutschlandgeschäft und ist gleichzeitig das Kompetenzzentrum für das internationale Investment Banking.

 

Die Einheit „Internal Validation“ stellt in enger Koorperation mit UniCredit Group Internal Validation eine unabhängige Validierung von Modellen zur Risikomessung gemäß Pillar I und Pillar II sicher. Internal Validation ist verantwortlich für die qualitative und quantitative Validierung von Modellen, Prozessen sowie Daten und IT. Hauptfokus der Validierungsaktivitäten liegt auf der Überprüfung der Einhaltung der regulatorischen Anforderungen und der Identifizierung von Verbesserungspotential.

 

Das erwartet Sie bei uns
– Validierung von Ratingmodellen für Privat- und Firmenkunden mit Hilfe qualitativer und quantitativer Methoden basierend auf gruppenweiten Vorgaben, aufsichtsrechtlichen Regeln und nach marktüblicher Praxis.
– Zusammenarbeit mit angrenzenden Einheiten zur Abstimmung von Validierungsergebnissen und von Empfehlungen für Modelle, Prozesse, Daten und IT.
– Mitarbeit in Projekten zu materiellen Modelländerungen und Durchführung von initialen Validierungen als Teil des Beantragungsprozesses von Modelländerungen bei der EZB.
– Erstellung von Reports zu den jährlichen Validierungsergebnissen und von regelmäßigen Monitoringberichten.
– Abstimmung der Validierungsergebnisse und -richtlinien mit UniCredit Group Internal Validation, Erstellung von Managementpräsentationen und Durchführung von ad-hoc Analysen.
– Kommunikation mit den Entwicklungseinheiten, Regulatoren und der Internen Revision.

 

Das bringen Sie mit
• Studium der Betriebs-/ Volkswirtschaft mit quantitativen Schwerpunkt oder Studium der Statistik, der Wirtschaftsmathematik bzw. vergleichbare Ausbildung.
• Erfahrungen in der Risikomodellierung und/ oder Validierung von Risikomodellen mit gutem Verständnig für quantiative Methoden und Prozesse in der Bank.
• Gute Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen zu Ratingverfahren und zur Validierung.
• Sehr gute analytische Fähigkeiten.
• Zielorientierte, selbständige Arbeitweise, Teamarbeit.
• Erfahrungen mit statistischen Programmen (insbesondere SAS).
• Gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten.
• Verhandlungssicheres Englisch.

 

Das bieten wir Ihnen
Internal Valdiation bietet ein herausforderdendes und interessantes Aufgabengebiet besonders für Kandidaten mit Erfahrung im Bereich von Ratingverfahren, Pillar II Modellen zur Risikorechnung und mit quantitativem Hintergrund. Die Validierungsaktivitäten sind verknüft mit zentralen Projekten in der Bank, um Ratingmodelle an neue regluatorische Anforderungen anzupassen. Teamarbeit und eine enge Zusammenarbeit mit der Holding charakterisieren den Job in der Internen Validierung.

 

Bewerbungsdetails

Einsatzort:                    München
Eintrittsdatum:            01.09.18
Beschäftigungsgrad:  In Voll- oder Teilzeit möglich
Kontakt:                         Frau Dr. Karin Linnenbrink Tel. 089/378-26304
Bewerbung:                  www.careers.unicreditgroup.eu
Referenzcode:              DE-104-51555625-20180926-142852-DE