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Spezialist Modellierung von Ratingverfahren (m/w/d)

 
 

Als führende europäische Bank streben wir es an, in wahrhaft internationalen Dimensionen zu denken. Wir sind in 50 Ländern vertreten und bringen uns in den Regionen ein, in denen wir tätig sind. Hierauf aufbauend unterstützen wir die Menschen, die unsere Begeisterung für ein konstantes Wachstum und eine starke europäische Präsenz teilen.
Die HypoVereinsbank ist Teil der UniCredit, einer erfolgreichen paneuropäischen Geschäftsbank mit einem voll integrierten Corporate & Investment Banking. Sie bietet ihrem breit gefächerten Kundenstamm ein einzigartiges Netzwerk in Westeuropa sowie in Zentral- und Osteuropa. Unseren Mitarbeitern bieten wir europaweite berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Die UniCredit wurde bereits zum wiederholten Male als europäischer Top Employer für hervorragende Mitarbeiterangebote zertifiziert.

 

Unsere Abteilung ist das Kompetenzzentrum für die Entwicklung und Maintenance von Kreditrisikomodellen. Unser Schwerpunkt ist die Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD) als auch die Sicherheitenbewertung (LGD). Die Implementierung der Modelle in die Bank IT als auch das Ausrollen der Modelle und Prozesse in die Bank sind zentral bei uns gebündelt.

 

Das erwartet Sie bei uns
Wir sind ein internationales Team von Mitarbeitern, die in den verschiedenen Ratingmethoden und -prozessen zusammenarbeiten. (Regressionsmodelle und Cashflow Modelle)
In bereichsübergreifenden und qualifizierten Teams arbeiten wir mit modernen Projektmethoden an den Neuentwicklungen der Modelle und Prozesse, um die neuen regulatorischen Anforderungen umzusetzen. Ihre Aufgaben sind:
~ Die Unterstützung des Teams bei der Entwicklung von neuen Ratingverfahren unter Berücksichtigung von gruppenweiten Standards.
~ Die Programmierung eines Modell Prototypen
~Die Erstellung von Präsentationen und Auswirkungsanalysen
~ Die Begleitung von Prüfungen durch interne und externe Kontrollfunktionen (z.B. Revision oder EZB)
~ Enge Zusammenarbeit im internationalen Netzwerk von Kollegen aus der Holding in Mailand und europäischen Töchtergesellschaften

 

Das bringen Sie mit
~ Studium der Statistik, Mathematik oder Wirtschaftswissenschaften mit quantitativem Schwerpunkt oder vergleichbare Ausbildung.
~ Gutes Verständnis für Risikomessmodelle (Rating) aus Ihrem Studium bzw. entsprechende Praxiserfahrung sind von Vorteil
~ Erfahrungen im Umgang mit statistischen Programmpaketen wie z. B. SAS oder R.
~ Kenntnis zu regulatorischen Vorgaben (CRR, EBA, SolvV) sind von Vorteil
~ Sehr gute analytische Fähigkeiten und eine selbstständige Arbeitsweise.
~ Ausgeprägte Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten.
~ Sicheres Auftreten, Begeisterungsfähigkeit und Offenheit, sich in neue Themenfelder einzuarbeiten.
~ Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

 

Das bieten wir Ihnen
~ Vielfältige und spannende Aufgaben
~ Klare Karrierewege und vielfältige Weiterentwicklungsmöglichkeiten
~ Arbeitsplatz im Herzen von München
~ Attraktive und leistungsbezogene Vergütung
~ Sporteinrichtungen und Angebote zur Gesundheitsvorsorge
~ Eine offene Teamkultur mit gemeinsamen Zielen
~ Eine durch Offenheit, Dynamik und Internationalität geprägte Unternehmenskultur
~ Aktive Begleitung des digitalen Wandels in der Finanzbranche
~ Arbeiten am Englischen Garten
~ gute Anbindung
~ eigener Sportclub

 

Bewerbungsdetails

Einsatzort:                    München
Eintrittsdatum:            01.08.19
Beschäftigungsgrad:  Vollzeit
Kontakt:                         Lemke, Alice +49 89 378 46752 Alice.Lemke@unicredit.de
Bewerbung:                  www.careers.unicreditgroup.eu
Referenzcode:              DE-104-51564496-20181025-102327-DE