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Spezialist Modellierung von Ratingverfahren (m/w/d)

 
 

Als führende europäische Bank streben wir es an, in wahrhaft internationalen Dimensionen zu denken. Wir sind in 50 Ländern vertreten und bringen uns in den Regionen ein, in denen wir tätig sind. Hierauf aufbauend unterstützen wir die Menschen, die unsere Begeisterung für ein konstantes Wachstum und eine starke europäische Präsenz teilen.
Die HypoVereinsbank ist Teil der UniCredit, einer erfolgreichen paneuropäischen Geschäftsbank mit einem voll integrierten Corporate & Investment Banking. Sie bietet ihrem breit gefächerten Kundenstamm ein einzigartiges Netzwerk in Westeuropa sowie in Zentral- und Osteuropa. Unseren Mitarbeitern bieten wir europaweite berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Die UniCredit wurde bereits zum wiederholten Male als europäischer Top Employer für hervorragende Mitarbeiterangebote zertifiziert.

 

Unsere Abteilung ist das Kompetenzzentrum für die Entwicklung und Maintenance von Kreditrisikomodellen. Dabei liegt unser Schwerpunkt auf der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD), Kreditinanspruchnahmen zum Zeitpunkt des Ausfalls (EAD) sowie Verlustquoten bei Ausfall (LGD) inkl. Sicherheitenbewertung. Die Implementierung der Modelle in die Bank IT als auch das Ausrollen der Modelle und Prozesse in die Bank sind zentral bei uns gebündelt.
Wir sind ein internationales, engagiertes Team, das in den verschiedenen Ratingmethoden und -prozessen (Regressionsmodelle und Cashflow Modelle) zusammenarbeitet. Dabei sind wir in bereichsübergreifenden und qualifizierten Teams dafür verantwortlich mit modernen Projektmethoden die Modelle und Prozesse neu zu entwickeln, um die neuen regulatorischen Anforderungen umzusetzen.

 

Das erwartet Sie bei uns
~ Unterstützung des Teams bei der Entwicklung von neuen Ratingverfahren unter Berücksichtigung von gruppenweiten Standards
~ Eigenständige Programmierung eines Modell Prototypen
~ Erstellung von Präsentationen und Auswirkungsanalysen
~ Begleitung von Prüfungen durch interne und externe Kontrollfunktionen (z.B. Revision oder EZB)
~ Enge Zusammenarbeit im internationalen Netzwerk von Kollegen aus der Holding in Mailand und europäischen Töchtergesellschaften

 

Das bringen Sie mit
~ Studium der Statistik, Mathematik oder Wirtschaftswissenschaften mit quantitativem Schwerpunkt oder vergleichbare Ausbildung
~ Erfahrungen im Umgang mit statistischen Programmpaketen wie z. B. SAS oder R
~ Gutes Verständnis für Risikomessmodelle durch Studium oder entsprechende Praxiserfahrung
~ Kenntnis zu regulatorischen Vorgaben (CRR, EBA, SolvV) sind von Vorteil
~ Erfahrung im Bereich Kreditprodukte oder Kreditsicherheiten sind von Vorteil
~ Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

 

Das bieten wir Ihnen
~ Vielfältige und spannende Aufgaben
~ Eine durch Offenheit, Dynamik und Internationalität geprägte Unternehmenskultur
~ Ein engagiertes, aufgeschlossenes und kooperatives Team
~ Aktive Begleitung des digitalen Wandels in der Finanzbranche
~ Attraktive und leistungsbezogene Vergütung
~ Sporteinrichtungen und Angebote zur Gesundheitsvorsorge
~ Unmittelbare U-Bahn Anbindung

 

Bewerbungsdetails

Einsatzort:                    München
Eintrittsdatum:            01.10.19
Beschäftigungsgrad:  Vollzeit
Kontakt:                         Lemke, Alice +49 89 378 46752
Bewerbung:                  www.careers.unicreditgroup.eu
Referenzcode:              DE-104-51564496-20181025-102327-DE