Übersicht

Die HypoVereinsbank ist Teil der UniCredit, einer der größten Bankengruppen Europas. Zudem zählt sie zu den größten Finanzinstituten in Deutschland. Als fokussierte Universalbank betreibt die HypoVereinsbank Bankgeschäfte aller Art. Für die UniCredit verantwortet sie das gesamte Deutschlandgeschäft und ist gleichzeitig das Kompetenzzentrum für das internationale Investment Banking.

Die Einheit Internal Validation ist innerhalb des Bereichs Credit Risk Control zuständig für die Validierung sämtlicher Ratingsysteme (Ausfallwahrscheinlichkeit, Loss Given Default, Exposure at Default) und von Prozessen.
Die Validierungen erfolgen mit Hilfe quantitativer, z.B. statistischer Tests, und qualitativer Verfahren.

Ihre Aufgaben in unserem Team:
– Unterstützung bei der Durchführung quantitativer Verfahren zur Validierung
– Programmierung statistischer Tests in SAS/R
– Dokumentation der Ergebnisse der Validierung
– Abstimmung der Ergebnisse mit der Entwicklungseinheit für Ratingverfahren
– Mitarbeit bei der Koordination der Validierung von Prozessen zu Ratingverfahren und ICAAP

Qualifikation:

– Studium im Bereich: Statistik oder Wirtschaftswissenschaften mit quantitativem Schwerpunkt
– Bankausbildung von Vorteil aber nicht zwingend notwendig
– Moderations- und Präsentationsfähigkeit
– Mathematische Grundkenntnisse in Numerik, Optimierung und Stochastik
– Finanzmathematische Kenntnisse von Vorteil
– Gute Programmierkenntnisse in SAS und/oder R
– Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
– Sicherer Umgang mit MS Office
– Teamfähigkeit und kommunikative Stärke
– Freude am selbständigen Arbeiten
– Zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise

Das erwartet Sie:

– Spannende Aufgaben und eine verantwortungsvolle Tätigkeit
– Arbeitsplatz im Herzen von München
– Eine offene Teamkultur mit gemeinsamen Zielen
– Eine durch Offenheit, Dynamik und Internationalität geprägte Unternehmenskultur

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